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构造最优投资组合时，需要确定的事项包括( )。

A.确定不同资产类别之间的相关程度
B.确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度
C.确定有效市场前沿
D.确定同类资产之间的风险差异度

正确答案：ABC。构造最优投资组合时，在确定资产类别收益预期的基础上，可以计算不同资产类别之间的相关程度以及不同资产之间投资收益率的相关程度（即确定期望收益率、协方差和相关系数），并在每一风险水平上计算能够取得最高收益的投资组合的构成，即构成资本资产定价模型上的有效市场前沿。

2021年06月07日 12时05分来自问答库 >> 职业资格

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